Agosto e settembre, stando alle rilevazioni dal 1990 al 2026, hanno storicamente consegnato agli investitori rendimenti medi negativi rispettivamente di -0,49% e -0,72%, e nel contesto attuale questa stagionalità si incrocia con un VIX che potrebbe salire fino al 58% entro la fine di ottobre, rendendo la combinazione potenzialmente più delicata di quanto sembri.
La propria esposizione azionaria è strutturata in modo da resistere a un’eventuale fase di turbolenza stagionale, o si sta inconsapevolmente seduti su un rischio che il calendario porta in dote ogni anno con puntuale regolarità? [...]
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